我理解的BTC程式化交易

我理解的BTC程式化交易

任何投资者，只要具备必要的知识、交易系统或者方法、充裕的资金，都可以有效地参与比特币，莱特币这个高风险高收益的游戏，但是要想在游戏中活下去，如果没有合理的理解、学习和运用交易的规则和程序，通过交易获利的概率并不会高于买彩票。

为了成功的进行交易，必须具备如下条件和因素：

1、交易术语、方法、系统和指标等方面的知识。

2、用于冒险的资金，比如个人资产的10%。

3、可检验的、闭环的并且可操作的交易系统。

4、不仅仅是能够制定交易计划并坚守，还要能够了解你的交易计划是否有效并知道何时该摒弃。

5、坚持维护你的交易系统，并随时计算各种必要的时间指标，不管是用手工还是通过电脑。

6、获利了结和严格止损的原则。

为了达成以上这些条件，为了抛弃人性的干扰因素，建议开发程式化交易，而不是天天看盘口手撸。

交易系统的必备因素

1.闭环系统

买入点，什么时候进入市场？

卖出点，什么时候退出市场？

止损点，什么时候必须滚出市场？

止盈点，什么时候获利了结？

2.后向测试：

利用k线的历史数据对上面的系统进行验证

回测backtesting的内容

回测的周期

回测的交易次数

回测的最大浮亏比

回测的连续亏损次数

回测的最大单笔损失，这样可以设置止损额度

盈利百分比

3.前向测试：

历史测试只代表过去的效果，但是我们必须验证交易系统的未来效果，小金额实盘测试验证交易系统。

4.实盘测试：

实测 用少量资金测试50天，去观察为什么有时高买低卖，有时低买高卖，为什么不能卖在最高点，为什么不能买在最低点，这样可以随时调整各项参数。

一个完整的交易系统，可能由如下模块组成：

采集数据，

整理数据，

交易接口API，

策略执行，

回测分析，

图形可视化，

配置管理，

安全访问

风控模块：比如规避来自数据采集的异常，如HB的一阳指：）

其中最重要的是策略部分，其他都是做嫁衣，对于交易策略可分为：

指标型： MA EMA MACD KDJ RSI

高频型： 前几天的新闻只有一天失败的案例

偏门型: 比如连续三根阴线卖出，连续三根阳线买入，凭这个简单原则，有个程序员前期获利10万RMB

反向型： 处理大资金的机器人做出假的指标，然后骗散户上钩，瞬间挂瞬间撤，就为了欺骗别的交易模型，市场深度里有无数假的陷阱。。。

市面上的交易软件

官方： MT4-BTC-E 火币客户端 Okcoin客户端

开源： Btcrobot，cryptrade

收费： butter bot等等

自动交易程序的目标：

上涨时获取中间段的利润； 下跌时逃顶，跑赢大盘，比大盘跌的少； 横盘时可能高买低卖，需要自行配置参数调整。

可能的使用场景：

举个例子，假设一个IT男，上班时根本没时间一直看盘。 往往去厕所的时间大盘爬上去了，下班的路上，大盘暴跌了，所以如何在利润锁定的范围内，降低这些突发性的风险？ 而且，人是很贪婪的，涨的很高，都不想卖，看着下跌，就等死套牢,这个机器人就是辅助你的眼睛，控制你的贪心，至于高买低卖，那个波动，因为这是为了获取拉升的一个机会风险,是否在你可忍受范围内，需要自我把握，

机器人的共振效应：

假设很多人用同一个参数配置，很容易产生共振，被人利用， 本机器人完全是开源的，如果你会点golang程序，可以自己写点策略，实现自己的操盘目标 每个人的目标都不太一样 有的人为了赚法币，有的为了赚比特币；） 那算法可能不太一样

若你有自己的方法，大把时间， 不一定非要用机器人 有时候你自己操盘利润可能更多，不然操盘手都失业了。。

发展方向：

只是提供技术平台，因为上面跑的程序化策略才是值钱的，所以要开发接口，让用户方便编写自己的策略 树莓派“硬件”机器人 集成到mt4，TB等

为什么要坚持？

要求能够持续交易，纵使以前的交易结果不怎么样好。基于市场的特性和交易系统的原因，好的机会和倒霉的时机总是交替出现的。往往当你发现系统亏损而停掉系统时，市场开始上涨，这时的你往往后悔不已。这说明你退出市场太快了，还有人退出市场太慢，该止损时不止损，抱有幻想，结果深度套牢。

为什么坚持困难？ 因为很多人不敢接受损失，风险厌恶心理等等。

编写自己的交易系统需要的能力：

编程背景 就个人来说，已经具备C/C++的技能，可是如果写一个交易系统，我选择golang，golang是互联网时代的C，代码工程化极强，简洁可靠。

金融背景 有点炒股经验？CFA 学习经验？各种经济学脑补历程。。

最后，算法交易这个行业太低调太保密了，你平时基本上碰不到做这行的人，更不用说和他们一起讨论里面的技巧、算法或经验。结果就是你几乎没有一个可以参与交流的圈子。这篇文章就当是抛砖引玉，招蜂引蝶，吸引各位大牛出来分享自己的东西。 今天先写到这里。

PS: 很多大户已经开始研究并投入机器人的交易，现在（未来将）是机器人大战啊。。。比如OKcoin 徐总亲自说过盘口刷刷刷的那是高频。。等等。。。

补充一段总结的比较好的材料：

“在杰克施瓦格对很多出色的交易员的访谈中，这些人都几乎一致地把他们的成功归因于一个适合自己的交易策略和风险控制，以及最最重要的自律，自律！！！

在范萨普的通向财务自由之路中，他指出了设计一个交易系统要考虑的方方面面，我觉得这是描述交易系统描述的最全面的。需要考虑的:

第一个是胜率，也就是交易策略本身赚的概率是多大，比如100笔交易有50笔赚钱，那么这个策略本身的胜率就是50%

第二个是风暴比，也就是在系统做的交易之中，平均盈利相对于平均亏损的大小。例如一百笔交易里，假如50笔盈利，总盈利为10000元，那么平均盈利就是200元，总亏损5000元，那么平均亏损就是100元，这个策略的风暴比就是2

第三个是策略本身的交易频率，也就是在一段时间里可以做多少次交易，在上述两个因素相同的情况之下，频率越高，那么赚的钱就越多。

第四个是你的资产的多少，因为资产多少的不同，就应该进不一样的大小的仓位

第五个是你的策略的成本有多高，这个成本包括佣金，点差，盘口深度，滑动量等等。

第六个是你的头寸的大小怎么决定，这是一个交易策略里最重要的一个部分，但是却很少被人重视。所有的好的策略的共同点都是盈利的时候增大仓位，亏损的时候减小仓位。

上述的六个方面其实也是朋友们在做每笔交易之前应该仔细考虑的。你必须要决定，在哪里进场，在哪里止损，在哪里出场，进多少手这些问题。”

经典书籍

一：期货市场技术分析 约翰 墨菲 被称为技术分析里面的圣经

二：期货交易技术分析 杰克 施瓦格 另一本很好地讲述技术分析的书籍，比第一本通俗易懂

三：股票作手回忆录 埃德温 李费佛 交易里面的圣经，出版进100年了仍经久不衰

四：市场天才三部曲（共三本） 杰克 施瓦格 很好的访谈书籍，简明扼要，令人受益匪浅

五：通向财务自由之路 范 萨普 也是一本经典书籍，讲述交易策略的经典

六：超级交易员 范 萨普 同样的经典，讲述交易心理和头寸控制

七：专业投机原理 维克托 斯波朗迪 很全面的一本书，真正的大师写的书

附录： 自动交易,策略测试和优化文章 http://www.mql5.com/zh/articles

开源机器人代码： https://github.com/philsong/btcrobot

再补充： BTC的T+0导致盯盘很累，所以机器人可以协助晚上操盘，但是晚上中国的盘口稀疏，一定要控制好仓位，加一个晚间系数，针对全球性问题，可以开发跨平台，跨品种套利程序，等等。