修正了回测时关于交易的一些逻辑,现在的逻辑是:得到predict后,根据策略自身去构造组合,然后得到order后并不是根据cash去下单,而是根据账户净值下单,如果当前的cash无法完成订单才对buy按比例减小
同时,对策略进行了一些修改,以前标志性的auto_offset不再建议使用了(减少人为对模型的干预),但该功能仍未被移除
修正后持仓基本等于risk_degree,因而收益会有一个比较大的提升(可以理解为运营效率提高了)
修正了回测时关于交易的一些逻辑,现在的逻辑是:得到predict后,根据策略自身去构造组合,然后得到order后并不是根据cash去下单,而是根据账户净值下单,如果当前的cash无法完成订单才对buy按比例减小
同时,对策略进行了一些修改,以前标志性的auto_offset不再建议使用了(减少人为对模型的干预),但该功能仍未被移除
修正后持仓基本等于risk_degree,因而收益会有一个比较大的提升(可以理解为运营效率提高了)