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scutquant

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@HaoningChen HaoningChen released this 27 Dec 05:32
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66dd8b1

修正了回测时关于交易的一些逻辑,现在的逻辑是:得到predict后,根据策略自身去构造组合,然后得到order后并不是根据cash去下单,而是根据账户净值下单,如果当前的cash无法完成订单才对buy按比例减小

同时,对策略进行了一些修改,以前标志性的auto_offset不再建议使用了(减少人为对模型的干预),但该功能仍未被移除

修正后持仓基本等于risk_degree,因而收益会有一个比较大的提升(可以理解为运营效率提高了)