Para instalar a biblioteca siga as instruções
1 - Instale uma das IDEs, recomendo a que o professor indicou, caso queira instalar a IDE Code Blocks o procedimento é o mesmo!
2 - Já com a IDE instalada, verifique o caminho que você instalou, no meu caso o caminho é: C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp, mas se você instalou na raiz: C:\Dev-Cpp não tem problema.
3 - Vá até onde você instalou sua IDE e abra a pasta MinGW64, no meu caso C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp\MinGW64. Dentro desta pasta podemos encontrar as pastas includes e lib
4 - Dentro do repositório baixado, tem a pasta conio, copie os arquivos conio.c e conio.h para dentro da pasta includes
5 - Novamente dentro da pasta conio, copie o arquivo libconio.a para dentro da pasta lib
6 - copie o codigo abaixo.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.c>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
int main(int argc, char *argv[]) {
gotoxy(10,10);
textcolor(YELLOW);
printf("Biblioteca conio instalada\n");
system("pause");
}