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关于QATrader

QATrader是什么

QATrader是基于快期/天勤 Open-Trade-Gateway 项目对接/封装的实盘对接项目, 在2020年前 将完成对于XTP/其他股票接口的对接

QATrader 怎么实现的交易的解耦:

策略/风控 ==> (序列化的)下单指令 ==> messageQueue/Http ==> QATrader ==> Websocket ==> CTP

QATrader的存储格式遵循QIFI协议, 因此可以和模拟盘/回测/风控等底层相通, 具体可以参见QIFI协议和协议的其他实现

QATrader 为什么要进行交易的解耦:

与传统的策略框架不同, QATrader把交易指令抽出来, 目的是可以让

传统

• 1 -> 1 : 单策略对应单账户

QATrader可以额外实现

• 1 -> n : 单个策略可以感知多个账户(如风控场景)

• n -> 1 : 多个策略感知相同的账户(单账户多策略)

• n -> n : 多策略多账户的相互感知(如组合管理/跟单)

QATrader的解耦设计适用于什么场景:

在设计之初, 我们核心遇到的是多账户的策略管理/风控问题, 因此QATrader是原生适合多账户多策略管理的, 在稍作拓展以后(QIFI协议), 也可以进行多市场的接入

QATrader不适合什么场景:

MQ的解耦增加了一定的延时(20ms)左右, 对于中低频的策略并不影响, 但对于高频策略, 并不推荐