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基于pyalgotrade的股票&期货回测、模拟、交易框架(未完待续)

  • Too Long to refresh.很久没有更新。开放共享,共同进步。
  • 框架目标为使用pyalgotrade一揽子搞定股票和期货以及其他交易品种的交易、回测等内容,保证策略的复用性,通过修改参数即从回测切换至时盘
  • 技术问题需要讨论的请直接加群QQ群: 300349971,策略研究实践不吝赐教、讨论或需要技术支持的请加QQ:657959571
  • 新版本即将更新,会有极大改动

新上传文件功能

  • ctp支持win32,64,linux64,并兼容vnpy代码,已编译通过,最近几天上传
  • 添加docker环境配置,近期上传
  • 支持tushare实时行情进行模拟或实盘测试,且支持预先加载一部分历史数据,然后再读取实时行情,方便预计算各指标
  • 开发环境改为linux系统
  • dao目录添加mongodb支持,配置文件位于constant,已实现财报、日线等启动时自动更新功能,嫌过慢或卡顿请在源码中调节线程数或注释掉
  • util文件formula中添加针对DataFrame的技术指标计算,使得即时不用ta-lib和pyalgotrade也能应用
  • 添加ta-lib 以及ta-lib-pyalgotrade 两个版本的技术指标示例,位于strategy/kdj_new 中,其中kdj 的ta-lib不准
  • 添加一使用布朗运动计算大盘牛熊线的应用,名称bbcurve,书籍请看丁鹏量化技术研究,具体参数请自行调节,目测不错
  • 后面把ctp和a股模拟实盘的例子加进来
  • 使用事件驱动方式,开发中
  • 准备测试多因子,开发中

Demo

  • 展示了使用pyalgotrade获取历史数据进行回测、获取实时数据进行模拟、实盘测试的各类demo,现已有10多个,后期陆续添加, 基本覆盖了pyalgotrade所有的方法示例,原作者没有Tick级的内容,现在已更新

backtest文件夹

  • 回测示例
  • csvDemo:从csv读取数据并进行回测,策略为一不完善的海龟交易法
  • pandasDemo:使pyalgotrade支持pandas的示例,并包含从tushare直接读取数据和从csv读入到pandas两种方式
    • 提供两种数据调取方式,一种为系统自带画图,另一种提供array方式回测结果的各数据的接口,详见cn.lib.pyalg_utils.py,
    • 注意:此方法只为监测数据并返回array,json等格式自己作图用。pyalgotrade本身已带作图方法及基础的信息。若不需要可删除调用部分:pyalg_util.py,pyalgo_test.py中的addInfo 方法,调用部分、getDateTimeSeries方法部分。
  • sqlDemo:从数据库 postgres中读取或mongodb中读取两个示例
  • porfolioDemo:多股票或合约回测策略,示例代码为简单的动量策略
  • indexBBcurveDemo:指数择时策略示例,根据丁鹏-<量化投资策略与技术>书中描述的依据布朗运动计算牛熊线,判断大盘指数,并作为择时操作的依据,牛市、熊市、震荡市策略各有不同 此处择时买卖策略仅是简单的超过牛线则买入,跌破熊线则卖出
  • minuWithDayDemo:日线和分钟线混合回测的例子,即本来使用5分钟线进行测试,但是中间还应用日线的各种指标,比如突破NN 日均线等 本例子是通过计算ENE轨道,对每日k线突破上轨,中轨,下轨等不同情形进行运算
  • talibDemo:ta-lib示例,示例包含使用原生talib,pyalgotrade自带talib,调用自己写的util.formular中的公式,策略代码包含kdj aroon adx 3套策略示例
  • tickDemo:tick级别回测示例,数据须包含至少ap1,av1,bp1,bv1,datetime五个数据

live文件夹

  • 实时数据模拟测试示例,策略书写和回测一样
  • tushareDemo:从tushare中接收5分钟,10,20,30,60,日线,周线等级别的实时数据并加载到pyalgotrade中进行模拟测试
  • tushareTickDemo:从tushare中接收Tick级别的实时数据并加载到pyalgotrade中进行模拟测试