diff --git a/index.html b/index.html new file mode 100644 index 0000000..1c207c3 --- /dev/null +++ b/index.html @@ -0,0 +1,7021 @@ + + + + + Essence Security Algo TCA + + + + + +
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安信证券~算法交易绩效分析报告

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一、当天及近期交易概述

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各账号2022-10-20日交易统计
SUMMARY成交金额(亿)VWAP滑点(BP)母单均额(万)
日期成交金额(亿)母单数母单均额(万)VWAP滑点(BP)总体撤单率%平均母单参与率%沪深300中证500中证1000_其他沪深300中证500中证1000_其他沪深300中证500中证1000_其他
***Account1***2022-10-200.0392923061.287.2018.230.0840.0047430.0072620.0101120.01717517.0914.960.904.892.260.981.511.19
***Account2***2022-10-200.0355292831.264.4718.990.0850.0041260.0069380.0091410.01532513.93-1.234.424.543.170.691.691.32
合计2022-10-200.0748215891.275.9018.600.0840.0088690.0142000.0192520.03249915.627.052.574.732.610.821.591.25
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区间交易描述性统计
[20220901~20221020]
***Account1******Account2***
交易天数1224
成交金额(亿)0.5240.678
日均成交(亿)0.0440.028
母单均额(万)1.1610.716
日VWAP滑点均值3.6394.439
日VWAP滑点中位数3.2634.255
日VWAP滑点方差5.0955.952
日均撤单率%19.71419.465
日平均母单参与率%0.0840.054
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二、母单执行特点分析

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三、各维度绩效对比分析

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四、执行质量分析

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五、One VS Group

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说明:
+市值、换手率、波动率维度基于每月1号前最近30个交易日的窗口计算，当月保持不变，且只统计股票类。
+1)市值分类：窗口总市值均值(0,20]内为极小市值，在(20，60]内为小市值，在(60，200]为中市值，大于200亿为大市值.
+2)波动率分类：窗口CV系数(0，0.025]为低波动，(0.025，0.05]为中波动，大于0.05为高波动.CV系数=窗口期价格标准差/价格均值
+3)换手率分类：窗口日换手率均值(0，1%]为低换手率，(1%，3.5%]为中换手率，大于3.5%为高换手率.
+4)价格分类：算法母单成交均价(0，8]为低价股，(8，100]为中等价格股，大于100为高价股.
+5)价差成本bp：sum(主动单价差费用)/sum(母单成交金额)*10000 +
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